Gestern wird eine Position eröffnet und zwar auf SLCA bestehend aus einem long ITM 50er call Dez und einem ATM short call 70er mit Verfall in 9 Tagen. Strikes und Liquidität könnten besser sein, sind aber okay. Gut daran ist dass die verkaufte Option fast 2% bezogen auf das underlying einbringt und daher auch etwas Schutz bietet. Auch der Chart erfüllt alle meine Kriterien. Kurz war ich mir unsicher ob mir der long call zu teuer ist. Klar, ein worst-case kann immer passieren, in Wahrheit aber auch direkt bei Aktien wegen des Gap Risikos. Benkaliffa schreibt hierzu, dass in solchen Szenarien die Option gar nicht so schlecht ist, denn die Rate mit der sich das Delta verringert nimmt ab, bei der Aktie habe ich aber immer Delta 1. Insgesamt fühle ich mich wohl mit dem Trade.Update 15.09.2014: Der Trade ist noch okay, der call wird jedoch runter und nach hinten in den Oktober gerollt auf ITM 55er.
Update 23.09.2014: Der Abverkauf kennt kein Halten mehr weshalb der Trade ohne viel Drama beendet wird. Gesamtverlust -255USD. Beim Blick auf den Chart könnte man theoretisch noch abwarten, was ich einfach aus Risikogesichtspunkten nicht möchte.
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