GLD: short call -> Strangle [closed]

Bei zwei gut laufenden Positionen in den Edelmetallen will ich nicht übermütig werden auch an Tagen wie heute. Warum ich einen short Call nachgelegt habe, hat eigentlich nur einen Grund, die explodierende Vola. Der Plan sieht so aus, dass ich bei Rücksetzern den Spread im Gold nach unten rolle, der short call im GLD soll einfach mitlaufen, das Klumpenrisiko ist marginal da die Prämie nur etwas über 50USD ist. (128er Call, Verfall Februar15)

Update 14.11.2014: Die Option erreicht die 50% Marke. Da die Idee intakt ist, wird ein 100er put dagegen geschrieben. Herrlich wie entspannt es sich hier tradet im Gegensatz zum Gold. Vielleicht sollte ich mich wirklich mehr auf den ETF beschränken?

Update 27.11.2014: Die Position lauft gut, wird aber trotzdem geschlossen wegen der Goldabstimmung in der Schweiz. Es ist das Risiko nicht wert dass es irgendwelche Preissprünge gibt. Der Trade wird sogar mit 6USD Gewinn beendet.

NGG15:[CLOSED] Bear Call Spread ->bull put Spread-> rollen

Es gibt wenig was gegen diesen Trade spricht, am ehesten die CoT-Daten, welche aber kein Timinginstrument sind. Eigentlich fast ein ideales setup für mich. Okay, die Liquidität beim oberen Strike ist nicht optimal, nachdem es aber heute nach oben geht bekam ich einen guten Fill. Gut finde ich auch, dass der Preis bis 4.1 nach oben schiessen kann und bei diesem Punkt noch immer eine schöne Adjustierung möglich wäre durch eine Gegenposition. Wie es auch ausgeht, ich kann mir nicht vorwerfen, den Trade schlecht geplant zu haben! PS.: Die Strikes sind verdammt weit weg, auch die Vola ist recht gut.

Update 3.11.2014: Der Preis springt nach oben heute. Da die Idee noch intakt ist, und die Prämien hoch, erfolgt eine Gegenposition mit 3.5/3.25er put!

Update 7.11.2014: Die Oberseite wurde gestern geschlossen, die Unterseite hat bereits einiges kompensiert und wird weiter gehalten aufgrund des sehr guten CRV! Das Hauptrisiko wäre nun eine erneute abrupte Trendumkehr nach unten.

Update 8.11.2014: Ich bin sehr froh, die Oberseite geschlossen zu haben. Der Gesamttrade wird im Idealfall plusminus Null enden, aber der Spread hat noch einiges an Zeitwert und zugleich steigt die Vola stark an. Einen Fehler will ich hier nichtmehr machen, nämlich schnell mal nach oben rollen. Gnadenlose Rücksetzer müssen jederzeit eingeplant werden bei der Vola, allerdings bin ich bereit in stark überverkaufte Tage nach oben und evtl dann zugleich nach hinten zu rollen.

Update 11.11.2014: Der Preis geht in die wohlverdiente Korrektur, der put-Spread ist noch leicht im Gewinn und die Vola zieht weiter an. Ich werde die Position heute evtl nach hinten und wegrollen aufgrund der hervorragenden Bedingungen. Die Strikes 3.25 und 3.0 sind im nächsten Kontrakt noch um einiges liquider. Das CRV ist weiterhin hervorragend und das Gamma-Risiko kann noch reduziert werden.

Update 14.11.2014: Ich merke es an den vielen updates, dass ich mich schon etwas "verrannt" habe. Das Problem war wohl recht typisch, nämlich dass ich zuviel gewusst habe. Deswegen habe ich einen Verlust von über 2% akzeptiert um nochmal ein kleines Minus zu kassieren, da ich gestern in den nächsten Monat gerollt habe bei tieferen Strikes. Fakt ist, ich hätte den Condor beenden können mit kleinem Minus und nun wieder eine Position eröffnen. Tja, nächstes mal schaffe ich es, aber vielleicht ist es auch ein schönes Lernbeispiel. Ohne diese Aktion würde das aktuelle Monatsplus wesentlich größer ausfallen, schon interessant wie ich mir nach wie vor im Weg stehen kann. Okay. Ein kleiner Trost- die Vola ist sensationell gut, ich betrachte die gerollte Position eigentlich als neu und eine Gegenposition ist jederzeit möglich und realisitsch da der Preis ja wie besoffen rauf und runter rast. Das CRV ist traumhaft, vorwerfen kann ich mir dass die Prämie eine Spur zu hoch ist für mein Konto, daher muss ich im Bedarf rasch dagegen setzen. Ein Warnzeichen ist, dass sich heute auf Wochensicht kein Kaufsignal generiert wenn der Kurs unterhalb des BB schliesst.

Update 17.11.2014: Ja, auch so etwas darf es geben, vor allem nach der schwierigen Phase in den letzten Wochen. Nämlich, einfach mal ein Tief zu treffen. Das ist einfach Glück, aber dennoch Balsam für die Seele nach dem verlustreichen Freitag. NG schiebt heute stark an, aktuell +6%.

Update 2.12.2014: Nun heißt es Augen zu und durch. Den letzten spread kann ich mit einem nur kleinen Minus beenden von ca 100USD. Aber die Durchführung war hart. Ich wollte schon eine Gegenposition aufsetzen aber die Idee eines akzeptablen Aufwärtstrends ist einfach nichtmehr haltbar. Tja, jedenfalls schlägt NG wieder mal mit voller Wucht zurück, das gesamte Minus beläuft sich auf über 700USD. Fazit: Hätte ich NG einfach nicht gehandelt wäre ich nun um 700USD reicher bzw. hätte ich den ersten Iron Condor gesamt beendet wären es nur 500 Verlust. So wurde mehr als 2% Minus erreicht, was nicht gut ist. Aber was solls, Die nächsten Chancen kommen, außerdem habe ich ja auch einiges richtig gemacht. Insgesamt ist es einfach ein verdammt teurer Kontrakt für alle Konten unter 50k denke ich. Vielleicht greife ich wieder mal auf den ETF zurück und sammle Kleingeld..

HEG15: Bear Call Spread [closed]

Eben kam der Fill. Vieles spricht für den Trade, Mut macht mir auch der Wochenchart. Somit ist meine Erwartung dass der Preis nicht nach oben schiesst. Die RLZ ist solide mit über 100 Tagen, das Entry gefällt mir wirklich sehr gut.

Update 4.12.2014: Der Trade wird heute erfolgreich beendet und bei 20% Restwert die Positionen zurückgekauft. Eigentlich ging es seitwärts, dank fallender Vola war der Trade trotz Preisanstieg nie unter Druck.

NFLX: Calender Spread [closed]

Tiefe Vola, unklares Umfeld, enge Spreads. Beim Scan bietet sich NFLX an für einen Call Calender ATM. Der Trade kann einwenig fallende Vola verkraften, angestrebte Laufzeit ist eine gute Woche. Grenzen: 367,6 und 408 absolut, bei Adjustierung früher. Ziel sind zw 100 und 200USD.

Update 4.11.2014: Ich entscheide mich für eine Adjustierung auf der Put-Seite zum double Calender. Das Vegarisiko beträgt ca 40USD pro Punkt. Der Trade dürfte sich in dieser Woche entscheiden.

Update 13.11.2014: Zufall? Ich hatte noch eine beinahe vergessene Rückkauforder liegen für den Call-Calender. Da diese heute automatisch ausgeführt wird, muss ich die gesamte Position zumachen. Das Ziel wird schön erreicht mit +237USD, da gibt es nichts zu meckern! Okay, ich hätte wohl noch einen Tag rausgeschunden, vielleicht aber besser so :-)

Drawing Down

Ich will mir nichts vormachen, die Trades sind zwar alle im Griff, aber der Drawdown frisst sich gemütlich weiter in mein Depot. Es ist auch nichtmehr ausgemachte Sache ob ich auf Jahressicht auf Null rauskomme wobei ich optimistisch bleibe. Wenig Chancen sehe ich für den Gesamtbreakeven seit Kontoeröffnung. Dafür ist zuviel kaputt gegangen, denn eine derartige Verlustserie habe ich vielleicht noch nie gehabt. Es ist zermürbend, vor allem weil ich mich in der Tat seit Blogeröffnung sehr strikt an meine Regeln halte. Sofern die Zeit besteht möchte ich nun einzelne Trades analysieren und nach Dingen suchen die ich besser hätte machen können. Spontan fällt mir wieder der Fleischtrade ein. Auf jeden Fall will ich mir den Spread im AUD ansehen, ich will prüfen ob eine längere RLZ etwas gebracht hätte. Nachdenklich macht mich auch, dass ich nun 2 Chancen in den Grians verpasst habe, beim letzten mal war es vermutlich das Zweifeln am System ansich. Das ist angeblich auch sehr typisch für ausgeprägte Verlustserien. Die Situation kommt mir leider bekannt vor, nämlich das Gefühl dass mir einfach die Gewinner ausgehen..

JPY: Idee eines Maerz15 short put

Es liegt eine Order eines lange laufenden short put im Yen-future. Mir sind einige Dinge aufgefallen auf die ich sonst kaum achte. Zum einen wäre da das big picture im Monatschart welches deutlichen support geben dürfte wegen der Trendlinie (die ich sonst auch kaum beachte). Natürlich sind weekly und monthly ganz klar short. Nur der daily Chart hat auf long gedreht. Interessant sind aber eindrucksvolle Divergenzen, die ich sonst wenig beachte. Gepaart mit den CoT Daten und dem guten Entry-setup im daily ist für mich der Versuch in den Trade zu kommen gerechtfertigt. Ich lasse mir aber Zeit, die Idee lauft nicht davon, und wenn, dann will ich einen guten Fill bekommen.

Ergänzung zu dieser Idee: Der Fill kam nicht. Dafür noch ein relatives Performancechart der entsprechenden ETFs. Man sieht dass in den letzten 80 Tagen der Yen sich gegen die anderen Majores gut behaupten konnte.

Update 2.11.2014: Die Idee ist gestrichen, es scheint als wurde der Monatschart nach unten aufgelöst und zwar mit einer ziemlichen Wucht! Das hat den einen oder anderen Trader kalt erwischt, danke dass ich verschont geblieben bin. Ergo: Immer mit dem unerwarteten rechnen im Devisenmarkt, nicht gegen den Trend handeln. Rücksetzer kommen auch hier bestimmt. In dem Fall ist es offenbar auch simpel bei dieser ursprünglichen Idee: Einfach abwarten wo der Monatsbalken schließt! :-) Geizig sein hat mir hier geholfen, denn deswegen kam der Fill nicht.

CL: Monthly nearest big picture

Mal was anderes, aber dieser Eintrag soll mir selbst helfen, mich an Rohöl zu erinnern. Es liegt eine ziemlich markante Situation vor. Und zwar taucht der MACD auf Monatsbasis unter die Null-Linie ab, ein Zustand der schon seit Jahren nichtmehr vorlag! Beim letzten rot markierten Tief auf dem aktuellen Niveau war der MACD deutlich im positiven Terrain. Ich sehe sehr viel Risiko/ Potential auf der Unterseite und bin sehr gespannt ob der Preis sich stabilisiert. Derzeit gibt es aber nur wenige Anzeichen.

GOOGL: Bear call spread Jan 610/615 [closed]

Es werden drei spreads auf Google eröffnet mit gutem CRV. Auch das setup ist sehr gut, allein im Wochenchart erkennt man klar den support. Dennoch sehe ich das Risiko auf der Unterseite, das Papier hat im weekly keine neuen Hochs generiert. Das Umfeld ist weiterhin labil, noch ist nichts entschieden. Ich bin froh in den Trade hineingekommen zu sein, zur Zeit habe ich wenig Energie nach guten Ideen zu suchen. Doch hier gilt jetzt schon: One good trade.

Update 31.10.2014: Es erfolgt eine Adjustierung zum Iron Condor. Warum? Die Idee ist intakt und deshalb will ich dem Regelwerk folgen. Einziges Manko ist die recht niedrige Vola, dieses Risikos bin ich mir bewusst.

Update 17.11.2014: Der Preis prallt am Widerstand nach unten ab und das Delta auf der Unterseite schwillt nun an mit insgesamt -0.03 gegenüber Delta 0.01 auf der Oberseite. Grund genug, die Unterseite zu schließen, es ist wohl mein Stil, die Oberseite laufen zu lassen und das kleine Risiko in Kauf zu nehmen das der Preis abermals nach oben dreht. Im Idealfall endet der Trade noch immer mit einem hauchdünnen Plus. Eine Adjustierung wäre interessant, ist mir aber in Relation zu den Gebühren zu teuer.

Update 2.12.2014: Puh, rund 40 Tage sind vergangen und die Oberseite wird im Gewinn geschlossen. Bleibt also insgesamt ein kleines Minus von 50USD.

ZBH15: short put 132er [closed]

Einige Trades laufen bescheiden, wie zB der ES-Spread der heute auf der Kippe steht. Auch die Idee im IWM verpufft langsam und der SLV geht seitlich.. Und zu guter letzt habe ich gestern schöne Einstiege in den Grains aus zeitlichen Gründen verpasst..grrr! Alles in allem gibt es lustigere Tradingphasen, aktuell will ich von einer Durststrecke sprechen. Dabei beläuft sich der Oktober bei plusminus Null, manche Trades schauen gut aus und somit war es bisher ein neutraler Monat. Somit bleibe ich meiner Systematik treu, und nutze weiterhin gute Gelegenheiten. Heute wurde es seit langer Zeit mal ein naked put mit viel Restlaufzeit von ca. 120 Tagen. Die Vola ist gut, und die Präme am Limit was mein Risikomanagement betrifft. Allerdings fühle ich mich wohl, wozu immer nur Spreads handeln bei so langer RLZ.

Update 29.10.2014: Ich habe etwas herüberlegt ob ich adjustieren soll oder nicht. Denn der Preis ist noch nicht bei der 50% Grenze im Minus, also alles im Griff. Und aus Angst will ich auch nicht adjustieren. Allerdings dachte ich mir, ich muss nicht zusammenbeißen bis ich endlich einen Call dagegenschreiben darf, und wenn es wieder scharf nach oben geht, dann gehe ich eben mit einem kleinen Minus raus. Fakt ist, der Preis geht derzeit weiter nach unten und ich will eigentlich das traden was ich sehe und nicht aussitzen, ob ich letztlich Recht habe. Der so entstandene Strangle hat jetzt viel Kapazität für scharfe Moves.

Update 25.11.2014: Der Call wird mit einem kleinen Minus von ca. 50USD geschlossen und der put bleibt bestehen da sich der Trend nach oben offenbar wieder durchsetzt.

Update 3.12.2014: Ich überlege, den put nach oben in die Korrektur zu schieben. Da die Kraft nach oben nachlässt will ich aber noch was Grünes sehen bevor ich ernst mache, die Divergenz im MACD stört.

Update 8.12.2014: Der komplette Trade wird insgesamt mit ca 220USD Gewinn beendet. Vielleicht eröffne ich einen neuen put, mal sehen.