Tradingregeln
Langzeitchart des VIX-Index:
Terminstrukturkurve (TSK) der VIX-futures:
Volaumfeld
Da ich überwiegend Optionen verkaufe kommt immer die sog. IVR zum Einsatz. Die Abkürzung steht für "Implied Volatility Rank" und gibt mir Auskunft über die Höhe der Optionsprämien in Bezug auf 1 Jahr. Gefordert wird von mir eine IVR von mindesten 40% und die Formel zur Berechnung lautet:
100 x
(the current IV level - the 52 week IV low) / (the 52 week IV high - 52 week IV
low) = IV Rank
BBTM (Bollingerband Trendfolgemodell)
Dies ist meine Basisstrategie welche zur Trendbestimmung von futures zur Anwendung kommt. Grundsätzlich wird mit dem Wochentrend gehandelt, der Tagestrend dient zum besseren Timing. Die Einstellung sieht eine 10er Periode vor und eine 1er Abweichung, also (10,1). Ein Kaufsignal entsteht wenn der Preis aus Schlusskursbasis zweimal über dem oberen Bollingerband schließt und vice versa ein Verkaufsignal wenn er zweimal darunter schließt. Bei einem neu aufgetretenem Kaufsignal werden gleich puts verkauft und umgekehrt calls. Läuft der Trend schon länger warte ich immer auf Rücksetzer im Tages- oder Wochenchart, welche mir ein RSI(2) anzeigt. Zusätzlich achte ich auf eine Trendüberhitzung wo mir der ADX(5) hilft, außerdem sehe ich mir immer auch sog. saisonale Muster an. Damit ist einfach gemeint, wie sich ein Markt statistisch betrachtet zu bestimmten Zeiten verhält. Siehe auch http://seasonalcharts.com/ oder http://signaltradinggroup.com/seasonal/
Beispiel für BBTM
Short put / short call
Auf Einzelaktien oder ETFs werden bei entsprechend bullischem Marktumfeld vorrangig puts verkauft. Folgende Bedingungen sollten vorher erfüllt sein:
- VIX < 20
- S&P500 > 21er MA auf Wochenbasis
- VIX TSK notiert in contango [www.vixcentral.com]
- A/D Linie steigend
Ergänzt wird das ganze durch meine Tagesroutine wo ich noch ein paar wenige Details hinzunehme. Bei der Selektion der Aktien hilft mir dough.com wo ich Werte raussuche, die eine IVR>40% aufweisen. Die verkauften Optionen dürfen auch nicht mit den Earnings des Unternehmens kollidieren. Ganz wichtig ist mir auch die Liquidität, die Spreads der verkauften Optionen sollten nicht mehr als 20USD betragen, eher 10USD. Die Prämieneinnahme sollte mindestens 50USD ausmachen und die Restlaufzeit bei rund 45 Tagen liegen. Adjustiert wird natürlich immer, wenn notwendig, aber die Option darf vorher locker 100% gegen mich laufen, bei -200% wird spätestens zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt grundsätzlich bei 50% Restwert. Idealerweise notiert auch der Tageschart über dem MA21. Im umgekehrten Fall werden ganz einfach calls verkauft, allerdings nicht im gleichen Ausmaß, weil puts viel leichter adjustiert werden können.
Vielen Dank für diese Seite. Ich werde sicher oft hier vorbei schauen, da ich nach den gleichen Regeln u.a.) trade
AntwortenLöschenViele Grüße
Und gleich eine Frage, wo bekommst du die IVR für die Futures her,
AntwortenLöschenauf dough.com sehe ich nur die IVR von Aktien?
Danke und viele Grüße
Hi Bluelion! Die IVR kann man sich selbst ausrechnen (s. IVR Tab oben). Den IV Index bekommt man zB von ivolatility.com wenn man ein (günstiges) Abo für futures-optionschains hat.
LöschenLG!
Hi, danke für die schnelle Antwort und LG!
AntwortenLöschenTolle Seite - entspricht auch meinem Handelsstil - ich schaue künftig öfters vorbei :-)
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