ZSU14: Laufender BearCall Spread / wie sich Regeln bewähren!

Warum es sich lohnt, dass ich sehr streng bei meinen Regeln geworden bin zeigt der heutige Tag in den Grains. Der Call Spread lief nicht so recht an, da die IV anzog. Das lockte mich beinahe zu einer Gegenposition auf der Unterseite, allerdings hielt ich mich an die Regeln und da konnte ich nicht eindeutig erkennen, dass der Preis zweimal in Folge deutlich über dem oberen Bollinger Band schloss. Warum mir dies viel Geld gespart hat bzw die Position un fast durch ist sieht man in den Charts... ich gebe zu, dass solche Momente Freude machen, nämlich wenn der der Markt scheinbar die innere Disziplin belohnt.

PDX: Calendar Spread [closed]

Habe endlich Optionvue in der Leasing Version, daher erfolgt nun mein erster "richtiger" Calenderspread mit der Möglichkeit zum scale-out, sprich es werden 2 Calenders eröffnet und einer davon kann bei Bedarf ummontiert werden. Umfeld ist ideal: VIX megatief, die IV der Aktie megatief und genügend Zeit bis zu den Earnings. Gewinnziel liegt bei rund 130 USD. Etwas unbehaglich finde ich dass ich durch die Slippage gleichmal deutlich im Minus bin, ich kann es irgendwie schwer einschätzen.. fühle mich wie ein Eislaufanfänger!

Update 20.06.2014: Der Preis geht weiter zur 230er Marke, daher wird adjustiert. Ein Calender wird abmontiert und ein 235er Call Calender eröffnet. Bin neugierig wie sich der Trade entwickelt. Allerdings habe ich bemerkt dass es deutliche slippage gib bei den Optionen, kann es nicht einschätzen wie hinderlich das insgesamt ist.

Update 27.6.2014: Die Position entwickel sich gut. Die Vola ging eine Spur nach oben und der Preis ist schön in der Mitte. Ich denke Anfang nächster Woche sollte das Gewinnziel erreicht werden.

Update 10.07.2014: Die Gesamtposition wird mit -8USD geschlossen, eigentlich war sie leicht im Plus, leider ist mir ein kleiner Fehler beim Schliessen passiert. Ganz klar ist es mir allerdings nicht warum die Position so knapp vor Ende dann doch kein klarer Gewinner wurde.

ZSQ14: Rückblick bull put spread [closed]

Der Spread konnte mit kleinem plus geschlossen werden, dennoch hätte der Ausstieg früher erfolgen können. Ich gebe zu, es hatte wohl mit Verleugnung zu tun. Man sieht nämlich genau, wie der support gebrochen wurde, auch der MACD durchbrach schon vorher die Mittellinie. Letztlich hätte es wohl 50-100USD erspart, allerdings läuft bereits eine Position auf der Oberseite. Ein halten der Unterseite hätte Null Sinn ergeben wie man erkennen kann. Schon krass, wie sehr sich das Prinzip "hoffen und bangen" immer wieder mal durchsetzt bei mir!

NGU14: Bull Put Spread [closed]

Schönes Setup, gutes Entry, viel mehr fällt mir nicht ein. Der Trade ist super angelaufen, ähnlich wie beim letzten mal. Die Erweiterung zum Iron Condor erscheint mir sehr attraktiv wenn ich mir sie Seasonals ansehe. Daher legte ich noch eine Order für einen 5.5er/6.0er Spread in den Markt, bekam aber vor dem Wochende keinen Fill. Denn 290USD sollten es schon sein.. Mal sehen vielleicht wird es ja noch was mit der Oberseite, habe ja keinen Stress nachdem es gleichmal 5% nach oben ging.

Update 16.06.2014: Heute erfolgt die Erweiterung zum Iron Condor mit einem 5.5er/6.0er Spread. Habe einen schönen intraday Spike nach oben erwischt und noch über 300USD für die Position bekommen. Der Condor ist natürlich nicht perfekt deltaneutral, die gesamte Position fühlt sich aber sehr gut an.


Update 27.6.2014: Die Unterseite kommt nun leicht unter Druck. Wirklich Stress habe ich nicht, die Seitwärtsbewegung ist für mich weiterhin intakt. Eine Adjustierung nach unten wäre sinnvoll, leider sind die Strikes weiter unten nur wenig liquide. Das Delta der Unterseite ist noch okay, nur die RLZ ist schon etwas kurz.

Update 28.6.2014: So, der Iron Condor wurde nach unten gerollt mit einem hauchdünnen Plus. Ich gebe zu, es war zuviel Hoffen dabei, denn sonst hätte ich mich etwas früher der Sache angenommen. Die Oberseite habe ich nach einigem Überlegen kräftig nach unten gerollt wie man erkennen kann. Alles andere hätte keinen Sinn ergeben bezüglich Deltaneutralität und Prämie. Rückblickend kann ich aber eines besser machen: Wenn ich schon so ein Glück mit dem Timing habe dann bitte rasch nachadjustieren! Ich vermute es war in dem Fall übermäßiges Selbstvertrauen dass ich nichtmehr eingreifen muss und perfekt richtig liege. Allerdings bleibt die Idee intakt und der Trade hat durchaus noch gute Chancen ein Gewinner zu werden.

Update 8.07.2014: Gestern erfolgte der Bruch einer Unterstützung. Kurz habe ich noch herumüberlegt..und dann dachte ich mir "überwinde einfach dein Ego". Denn wer hier nicht rausgeht, ist einfach selbst schuld. So wurde die Unterseite mit einem sehr überschaubaren Minus von ca 100USD geschlossen, die Oberseite darf noch offen bleiben und wird höchstwahrscheinlich den Verlust überkompensieren mit über 200USD Gewinnziel. Rückblickend ist es schon interessant, dass ich bei kleinen Verlusten eher bereit bin drinnen zu bleiben, aber genau darum geht es- die Verluste klein zu halten. Denn dadurch kann, wie in diesem Trade- noch ohne besonderes Risiko noch ein Gewinn rauskommen.

Update 15.07.2014: Die Oberseite wird heute geschlossen und somit bleibt ein Gewinn von 114USD nach Adjustierung und Gebühren. 

SPY: put calender spread [closed]

Vieles spricht für einen put calender: extrem tiefer VIX, hohe Gier im Markt und einige long Positionen im Depot. Habe mich letztlich für den SPY entschieden, dachte erst über Optionen auf den Mini-ES nach. Habe 3 Calenders gestern aufgesetzt und scheinbar war es nicht ganz verkehrt. Die Position hat auch einiges an Spielraum in beide Richtungen wobei die Eröffnung leicht bearish erfolgte.

Update 12.06.2014: Die Position ist schräg! Der Markt korrigiert, Vola steigt, und trotzdem liegt die Position ständig leicht im Minus und ist auch nicht mehr wirklich deltaneutral. Aber mal abwarten, die Zeit arbeitet für mich und der Preis ist noch immer schön innerhalb der Spanne!

Update 1.7.2014: Position wird mit -115USD geschlossen knapp vor Ende. Der Preis ist heute leider "rausgerutscht". So ist das eben mit Calenders. Sehr viele werden Verlierer, aber ich bleibe dabei solange das Umfeld stimmt und halte immer wieder auch nach geeigneten Aktien Ausschau!

GMCR: Synthetischer CC mit protective put [closed]

Frei nach dem Motto "Mehr von dem was funktioniert" wurde eine weitere Position eröffnet. Da die Aktie und damit der Call recht teuer wurde habe ich mich für einen 100er long put entschieden, womit ich mich mit der Position recht wohl fühle. Die Aktie sprach mich schon gestern bei der Durchsicht am meisten an, da sie sich nun gut hält, alle Kriterien erfüllt und ein Ausbruch nach oben gute Chancen hat. Sehr wichtig war für mich auch, dass es sehr viele Strikes der Optionen gibt bei gleichzeitig ausgezeichneten Spreads. Das P/L-Diagramm sieht auch sehr interessant aus wenn man alle 3 legs abbildet.

 In der aktuellen Konstellation steht der Trade auf "Vollgas" mit Gewinnziel jenseits der 2 Prozent, aber jederzeit bereit für Adjustierungen.

Update 07.06.2014: Wow! Die Aktie ist gestern noch am selben Tag über 8% nach oben geschossen. Das ist erfreulich, allerdings erinnert es mich daran, dass sowas auch in die andere Richtung passieren kann. Der Call ist somit ITM und nun heißt es in der Tat "stillhalten". Denn der Fear und Greed Index deutet durchaus auf eine Korrektur hin.

Update 12.6.2014:
Geschenke muss man annehmen! Eigentlich hatte ich es verabsäumt, einen höheren put zu kaufen als es am Eröffnungstag steil nach oben ging. Das alte Hoch wird heute getestet und somit derselbe Fehler nicht noch einmal gemacht. Habe mir einen zweiten put mit Strike 115 gekauft für 1,55USD. Somit halte ich einen Free Win, und wenn die Entwicklung positiv bleibt sind trotz der gekauften puts deutlich über 2% Performance drinnen! Ja, ich gebe es zu, so macht Trading Spaß ;-)

Update 18.7.2014: Das Umfeld ist nun nicht mehr günstig. Die Indices gehen runter, VIX rauf. schon vor einigen Tagen bin ich komplett raus gegangen, die Kriterien waren auch nicht mehr erfüllt für die Aktie. Insgesamt 401USD Gewinn, wobei ich mir ein paar Dollar mehr erwartet hätte nach all den Adjustierungen. Dennoch bin ich durchaus mit dem Ergebnis durchaus zufrieden.