Rückblick eines unheimlichen Trades im Weizen Ende Jan 2014

Ab und zu will ich auch profitable Trades hier verewigen. Dieser Trade wurde Ende Februar 2014 eröffnet und war für mich der erste dieser Art und zudem auch sehr profitabel.

Um den Trade zu verstehen braucht es allerdings einige Erklärungen. Das Entry erfolge suboptimal durch den Verkauf von 2 nackten 670er-Calls. Bald kam auch der Sprung nach oben wo man im Chart 2 vertikale Linien erkennen kann (violett und braun). Was geschah? Ein Call wurde mit Verlust geschlossen und der andere beibehalten und ein tieferer 640er-Call gekauft, also in einen BullCallSpread umgewandelt. Die Idee kam allerdings vom Optionsbrief wo auf eine steigende IV hingewiesen wurde mit der Aussicht auf anziehende Optionsprämien. In der Voranalyse war zu erkennen dass der Spread ein max. CRV von 1:3,7(!) hatte wobei sich diese Position durch den Zeitwertverfall natürlich anders entwickeln würde als zB eine Aktienposition. Psychologisch ist in dem Trade eigentlich eine Stelle entscheidend die man schon aus der Ferne erkennt, und zwar sind es die beiden roten Kerzen etwa in der Mitte des Trades. Die Frage ist, wie es mir gelungen ist, trotzdem in dem Trade zu bleiben.. Ich weiß noch dass ich mir dachte "du akzeptierst nun das Risiko", welches bei long Strategien von vornherein definiert ist, nämlich die gezahlte Prämie, das waren für den Spread 325USD. Außerdem gab es noch kein Gegensignal, ich glaube ich wollte 2 Schlusskurse unterhalb des unteren Bollingerbandes sehen. Der Rest war kein Kunststück mehr als es dann steil nach oben ging. Ich hatte zunächst ein Ziel im Auge, nämlich ein CRV von 1:2. Dieses wurde bald erreich als der Preis über die Strikes hinwegfegte was für die Position sehr hilfreich war. Mein Gewinnziel legte ich dann mit etwa 900USD fest, da dies prozentual ein großer Gewinn für mein Konto war. Auch dachte ich mir "werde nicht gierig". Der Preis tauchte dann wie man sieht tatsächlich noch etwas ab, was die Position zu diesem Zeitpunkt sehr instabil gemacht hätte (stark steigendes Gamma). Dass ich das Top traf war wohl teilweise Glück bzw. ist wohl auch auf meine disziplinierte Gewinnmitnahme zurückzuführen. Der Gewinn belief sich auf 868USD, der Verlust des zurückgekauften Calls am Anfang -170USD.