LVS: Short 50er put ->Strangle->roll down [-closed-]

Beim Durchforsten fiel mir LVS ins Auge. Fast 50USD Prämie bei 39 Tagen RLZ und eine IVR über 40%. Okay, das Umfeld ist so lala, und man sollte auf der Hut sein. Der Trade ergänzt sich gut mit dem put Diagonal von heute, PT sind 50% der Prämie.

Update 11.8.2015: LVS geht heute mit dem Markt nach Süden weshalb der Trade zum short Strangle erweitert wird, und zwar -60er call/ -50er put. Das Ziel liegt nun bei 50% der Gesamtprämie.

Update 12.8.2015: Der put geht 200% ins Minus bei steigender IV, also wird auf einen 45er runtergerollt bei gleicher RLZ, der Strangle ist aktuell ziemlich deltaneutral. Geht das Ganze auf bleibt ein kleinerer Verlust, wenn nicht dürfte der breite Markt richtig brutal einbrechen.

Update 18.8.2015: Der Strangle wird bei 50% zurückgekauft und der Gesamttrade mit 66USD Verlust beendet werden anstatt der ursprünglichen 100USD.