Beim Durchstöbern einiger Werte fiel mir GSK auf. Und zwar findet sich ein Verkaufsignal im Monatschart, gleichzeitig macht die Aktie einen Pullback, der RSI ist bei ca. 50. Dazu kommt, dass der MACD die Nulllinie unterschreitet. Auch die Earnings sind erst im April und die IV auf mittlerem Niveau. Ich denke an einen 50er ITM put mit Verfall Jan 2016 und Delta -0.70, hier hat man gute Spreads und der Zeitwert ist überschaubar mit etwa 300USD. Die Prämie beträgt an die 600USD, mentaler SL wären zwischen 200 und 300USD bzw wenn GSK die 50USD nachhaltig knackt. Kursziele sind dann zunächst 40 und dann 30USD. Macht nach Adam Riese rund 800USD im Geweinnfall bzw 1800USD beim zweiten Kursziel, was ganz klar traumhafte CRVs sind, selbst wenn man den Zeitwert und Slippage abzieht. Sollte der Trade anlaufen können evtl short OTM puts dagegengesetzt werden. Schönheitsfehler sind lediglich die konsequent positiven Earningsberichte. Das ganze wird natürlich ein längerer Trade sollte dieser aufgehen. In Wahrheit suche ich öfter nach derartigen Gelegenheiten, und da ich keine Stockscreening-Fähigkeiten besitze gibt es kein echtes Argument, den Trade nicht zu wagen! Der Fill kommt mit 5.70USD, ich bin schon sehr gespannt wohin die Reise geht.Update 10.4.2015: Es ist noch nicht viel passiert, die Idee ist noch intakt. In letzter Zeit geht GSK etwas nach oben, der put ist leicht im Minus.
Update 8.8.2015: So, der Zeitwert knabbert die Option langsam an, ich habe aktuell wieder einen put mit Gewinn zurückgekauft und einen 45er put mit Verfall am 21. August verkauft. Es wird sich zeigen ob nun eine längere Korrektur nach oben einsetzt. Falls ja, werde ich den Trade beenden. Rückblickend mach es mehr Sinn, gleich die Aktie zu shorten aufgrund der Spreads. Der put lag zwischenzeitlich schon 400USD im Plus und wanderte bei sinkender IV wieder gegen Null. Vielleicht wird es auch nur ein Nullsummenspiel.
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