Da sich ein Entry anbietet wird ein put Calender Spread eröffnet. Um diesen Trade zu verstehen muss man schon ein fortgeschrittenes Verständnis mitbringen hinsichtlich der VIX futures und der TSK. Vielleicht ist die Restlaufzeit des 23er short ITM put zu kurz für den Trade, aber mal sehen. Die Option hat immerhin noch 60 USD an Zeitwert eingebracht und falls die Vola doch unerwaret zurückkommt profitiert der Trade natürlich stark sofern sich der Frontmonat gegenüber dem Folgemonat verteuert. Vielleicht erkläre ich es nochmal in meinem Channel falls ich Zeit habe.
Update 15.3.2016: Der Frontmonat verfällt heute, weshalb gestern der Trade beendet wurde. Da sich der Abstand von 1. und 2. Monat der VIX Futures ausgeweitet hat, wurde ein Verlust von 88USD realisiert. So ein Hedge-Trade macht natürlich nur dann Sinn wenn es wenigstens eine Position im Depot gibt die bullish ist und von einer weiteren Markterholung dann profitiert (wie in meinem realen Konto dies der Fall ist).
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