Bei der heutigen Tagesroutine fällt auf dass die Optionsprämien im Canada-Dollar gut sind, also das IV-Ranking die 40% Marke wieder überwunden hat. Deswegen habe ich den CAD näher unter die Lupe genommen in allen wichtigen Zeitebenen. Im Monatchart kann man auch ohne Lineal erkennen dass die allgemeine Lage nicht rosig ist, erst unlängst wurden Unterstützungen gebrochen. Auf Tagessicht erscheint ein Einstieg attraktiv, in den Märzoptionen bekomme ich für ein 0.10er Delta zwischen 100 und 150USD (ungefähr 0.76er Strike). Es gibt aber auch Schönheitfehler: der Wochentrend ist schon deutlich überhitzt und die sog. Commercials, also die big Players sind so bullish wie schon lange nichtmehr positioniert (zarte rote Linie im 5-Jahreschart). Allerdings ist dies kein Indikator zum Timing, nur sollte man so etwas im Hinterkopf behalten. Sehr gut hingegen gefällt mir die negative Saisonalität im Jänner. Da es mehrere Plus- und Minuspunkte gibt mach ich den Trade gerne, aber belasse es bei einer einzigen Position. Ich denke es ist auch keine schlechte Entscheidung den Trade nicht zu nehmen, so bleibt es auch wie immer eine Frage des Tradingstils bzw der Risikobereitschaft.
Nachtrag 30.12.2015: Gestern gab es keinen Fill, die Order lag mit 150USD Limit drinnen. Macht aber nichts, vielleicht kommt ja noch eine Gelegenheit in nächster Zeit.
Nachtrag 2.1.2016: Die IVR ist zwischenzeitlich unter 40% gekippt, steht aber bei der heutigen Routine wieder bei 44%. Was nun den Trade nun noch attraktiver macht, ist eine eben veröffentlichte saisonale Analyse von mrci.com. Die Seite gibt einmal im Monat eine kostenlose Analyse heraus und wie es der Zufall will geht es wie unten zu sehen um den Kanada-Dollar. Und aus saisonaler Sicht ist eben der CAD(März) im Jänner sehr bearish (13 Winner, 2 Loser in 14 Jahren). Ich werde in der kommenden Woche wieder Ausschau halten nach einem Einstieg.
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