CL: Performance- und Risiko Überlegungen

Dass ich noch kein "CPT" (continous profitable trader) bin ist kein Geheimnis. Auch dieses Jahr wird wahrscheinlich entgegen meiner Hoffnung nicht mit einem Plus enden. Dies ist unterm Strich auf 4 Trades zurückzuführen (August-Crash 3 trades, Earningstrade in YUM). Nur die Hälfte dieser Verluste und es wäre sich ausgegangen. Allerdings glaube ich dass ich zuviele Trades eingehe was wie so oft psychologische Ursachen haben dürfte. Okay, an dem Spruch "trade small, trade often" ist natürlich auch was dran. Jedenfalls habe ich den bei mir mit Abstand besten Markt analysiert (Rohöl) und im Grunde wäre das eine kluge Entscheidung nurmehr hier zu traden, vorausgesetzt die IV ist attraktiv. Hier gelingt es mir aus irgendeinem Grund, gutes Geld zu verdienen, bei der Auswertung mit nur 17 Trades (wobei ich nicht von Anfang an Gesamttrades betrachtet habe, sprich mit Adjustierungen etc.- Damit habe ich erst heuer begonnen). Der CL-Chart zeigt auch dass es nicht immer nur in eine Richtung ging. Dadurch dass ich die Gründe des DD wie oben genannt kenne bleibe ich auch in den anderen Märkten aktiv. Allerdings ist mir ein interessanter Gedanke in den Sinn gekommen und zwar als ich mit einem kostenlosen Tool herumgespielt habe: http://bettersystemtrader.com/riskofruin/

Neben der Trefferquote ist hier auch das Gewinn/Verlust-Verhältnis entscheidend. Ich komme hier beim Crudeoil auf 70% TQ bzw. ein GuV von über 3! Das ist beachtlich und erlaubt mir aus mathematischer Sicht locker ein Risiko pro Trade von 2%. In allen anderen Märkten sollte ich hingegen runterfahren auf maximal 1% und die Risikogrößen im Laufe der Zeit den verschiedenen Märkten anpassen wenn die Performance stimmt. Wenn ich mehr Daten habe werde ich mir auch die Unterschiede in den Strategien ansehen. Durch diese Überlegungen kann ich mich wieder gut motivieren, das ist auch einer der ersten Ratschläge von Brett Steenbarger in seinem Interview, nämlich dass man sich auf die guten Trades konzentriert und herausfindet warum man hier vorne liegt.

Noch ein Nachtrag: Soeben habe ich erhoben dass ich alleine YTD über 2000EUR Börsengebühren bezahlt habe, Wahnsinn. Insofern würde das stark für "Crude Oil-Only" sprechen.