Bei der Tagesroutine sticht der Yen bzw die futures-Optionen mit einer IVR von deutlich über 40% hervor. Trotz schon relativ kurzer Restlaufzeit der Märzoptionen erscheint für mich der Verkauf eines put nicht uninteressant. Ich habe mir das ganze in allen zeitlichen Ebenen angesehen: Weekly long, und ein neues Hoch im Monatschart. Mir gefällt auch, dass es einwenig nach langfristiger Bodenbildung aussieht gepaart mit einer eher neutralen Saisonalität im Jänner. Man könnte im Fall des Falles auch mit länger laufenden Junioptionen adjustieren bzw einen Strangle konstruieren falls der Preis von der aktuellen Zone aus nach unten abprallt. Ich sehe mir das am Nachmittag an und gehe evtl mit einer Position hinein da ich noch Pulver trocken halten möchte. Da die IVR auch in anderen Währungen angesprungen ist wäre mir dann ein short call auf ein anderes Währungspaar sympathisch wenn ich einen Einstieg finde, dies würde dann das Klumpenrisiko reduzieren. Zu guter letzt scheint es im Jänner auch keine Notenbankevents zu geben welche einem den Tradingspaß vergellen können.
Update 29.1.2016: Der short put wird nach 3 Wochen Laufzeit mit voller Wucht "zerfetzt". Nunja, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht, aber natürlich muss man was tun. Zunächst werden 230USD Verlust realisiert und ein Strangle im April eröffnet. Sollte die IV nun abkühlen wäre das natürlich sehr willkommen :-) Da der Strangle fast 500USD einbringt kann der Trade noch durchaus positiv ausgehen.
3.2.2016: Ich gebe es zu, der Trade ist absolut heftig zu managen! Der Yen zieht nach dem brutalen Selloff heute rund 2% nach oben und bringt den Call massiv unter Druck. Mein Depot gibt gerade noch eine letzte Chance einer Adjustierung her, sprich unter 2% Risikogröße pro Leg. Es wird nun je ein 0.09er Delta im Juni verkauft (0.78/0.95 bei über 120 Tagen RLZ), was die Strikes nochmal enorm wegdrückt. Die aktuelle Prämie beträgt nun bereits rund 300USD pro Seite, sollte nun nicht doch langsam Normalität im Yen einkehren muss ich trotz strikter Regeln und Ausreizen meiner Möglichkeiten einen Verlust über 2% des Depots akzeptieren.
Update 8.2.2016: Deutlicher geht es nun nicht mehr- der Yen bricht deutlich nach oben aus und macht damit aus einem ursprünglich harmlosen Trade erstmal einen fetten Verlust von ca 800USD, der call muss mit -380USD Verlust geschlossen werden. Allerdings lasse ich den put laufen um so den Verlust ein Stück einzudämmen. Ja, es ist ärgerlich, aber es gibt ja noch einige Trades die gut laufen, auch das aktuell sehr hohe Vola-Umfeld beinhaltet etliche Chancen. Das Depot erleidet erstmal einen Knick, aber wichtig ist nun, einfach weiterzumachen und nach guten Trades Ausschau zu halten. Der Eintrag ist noch nicht beendet solange der put noch läuft.
Update 3.3.2016: Lange hat er mich begleitet der Yen. Aber nun ist der 0.79er put durch und der Gesamtverlust kann auf ein erträgliches Maß von insgesamt 585USD Verlust reduziert werden.
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