Heute wird ein langfristiger Trade eröffnet der gut in mein Depot passt. Und zwar geht es um die Umsetzung einer langfristig bullishen Idee für Silber. Der gesamte Edelmetallsektor hat bereits auch in längeren Zeiteinheiten auf long gedreht und auch der SLV scheint mit Ende des Monats ein Kaufsignal zu generieren. Unterstützt wird die Idee von einer 10-Jahres IVR von nur 22% im Silber-Future. Es wird ein 15er Strike genommen mit Verfall im Jänner 2018. Die Liquidität ist hervorragend bei einem Spread von rund 20USD. Der Call kostet 485USD und bringt einige Vorteile mit sich: Da der Call einen Zeitwert von rund 110USD aufweist (SLV aktuel bei 18.74USD) und ein 0.80er Delta hat bedeutet dies dass die Option auch dann noch einen Wert hat wenn der SLV morgen auf Null fällt. Im Gegensatz zum ETF wird eine stärkere Abwärtsbewegung auch nicht 100% mitvollzogen da ja das Delta bei zunehmenden Preisverfall abnimmt (hingegen würde aber das Theta zunehmen wenn der Preis Richtung ATM läuft). Klarerweise ist das Risko auch auf die 485USD begrenzt. Langfristiges Ziel ist das letzte Hoch, also ambitionierte 50USD. Der Trade wird also extrem lange in der Tabelle bleiben und gehört zu den berühmten "Glaskugeltrades". Es wird Geld verdient wenn der SLV zum Verfall höher als der aktuelle Kurs+Zeitwert steht, also grob gesagt ab 20USD. Die Option profitiert natürlich auch sollte die implizite Vola mal so richtig anziehen.
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