Heute herrscht scheinbar die nackte Panik am Markt, eine Situation die zum Verkauf eine Bear Call Spreads mit Verfall im November einlädt. Wieder einmal auch eine gute Ergänzung zu den letzten short puts bzw Strangles auf Aktien, die natürlich heiß laufen an so einem Tag. In so einer Situation verzichte ich bewusst auf Rücksetzer da ich die sehr hohe IV ausnutzen möchte und kleine Pullbacks die Optionen vermutlich eher abschmelzen lassen. Das Gesamtdelta liegt bei ca 0,10, die RLZ bei 91 Tagen. Jedenfalls häufen sich die Anzeichen dass noch mehr kommen könnte, vor allem die Terminstrukturkurve auf den VIX Futures hat auf backwardation gedreht was ich lange nichtmehr gesehen habe. Ich stelle ein paar screens rein, vielleicht wird es gar eine historische Dokumentation? :-)
Update 26.8.2015: Der Trade wird nach sehr rasanten Börsentagen mit 200USD Gewinn beendet und ein tieferer Spread neu eröffnet.
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