In den short squeeze gestern wird ein 133er call verkauft. Die Korrektur ist auch hier laut Chart nicht ganz beendet, durch die starke Bewegung gestern ist der Strike aber sehr weit entfernt und ein put kann jederzeit dagegengesetzt werden.
Update 3.12.2014: Ich nehme eine fremde Idee auf und da diese mir gefällt erweitere ich auf einen Strangle mit einem 100er put. Denn Saisonal sind die Preise unterstützt, auf Tagesbasis bleibt das Kaufsignal intakt und auch der MACD drängt in positives Terrain. Die Strikes sind enorm weit weg und da es sich um den ETF handelt fühlt sich alles extrem entspannt an. P.S.: Die Charts sind in der TWS nicht mit denen auf barchart ident, ich richte mich nach barchart.com!
Update 22.12.2014: Zeit zum Rollen! Der 133er call wird mit 29USD Gewinn zurückgekauft da er nurmehr ein 0.05er Delta hat und auf einen 127er call nach unten gerollt. Der Strangle ist somit wieder deltaneutral und der put kann bleiben, da sich hier das Delta quasi nicht bewegt hat. Bei stärkeren Bewegungen ändert sich dies langsam aber sicher weil nun das Gammarisiko steigt. Aber das Timing ist schön, mit 88 Tagen RLZ kommt noch überhaupt kein Streß auf. Für den 127er Call gibt es 54 USD.
Update 6.1.2015: Der Gesamte Strangle wird heute mit einem kleinen Reibungsverlust nach oben gerollt und zwar 131er short Call und 103er short put. Beide Deltas liegen nun wieder bei 0.10 und pro Seite gibt es nicht ganz 50USD. Die RLZ beträgt nun 73 Tage.
Update 8.2.2015: Der komplette Trade wurde am 22.1 geschlossen. Zuletzt wurde es sehr unübersichtlich mit den vielen Adjustierungen. Jedenfalls steht am Ende ein Minus von 19USD. Der 131er wurde schon am 15.1. geschlossen, was ich hier vergessen habe. Den 103er habe ich dann mit Gewinn am 22.1. beendet was das Ende des Trades war. Das Problem ist, dass es nicht ganz klar ist wo der Fehler liegt. Am ehesten in einer zu frühen Adjustierung. Denn hätte ich den Ur-Strangle belassen (127er/100er) wäre es ein klarer Gewinner geworden. Insofern war die Idee gut und ist beinahe aufgegangen. Ich sollte vermeiden, die Positionen zu früh zu rollen, nur weil das Delta klein wird, vor allem bei marktneutralen Positionen wie dieser. Dann wird es das nächste mal funktionieren!
Update 8.2.2015: Der komplette Trade wurde am 22.1 geschlossen. Zuletzt wurde es sehr unübersichtlich mit den vielen Adjustierungen. Jedenfalls steht am Ende ein Minus von 19USD. Der 131er wurde schon am 15.1. geschlossen, was ich hier vergessen habe. Den 103er habe ich dann mit Gewinn am 22.1. beendet was das Ende des Trades war. Das Problem ist, dass es nicht ganz klar ist wo der Fehler liegt. Am ehesten in einer zu frühen Adjustierung. Denn hätte ich den Ur-Strangle belassen (127er/100er) wäre es ein klarer Gewinner geworden. Insofern war die Idee gut und ist beinahe aufgegangen. Ich sollte vermeiden, die Positionen zu früh zu rollen, nur weil das Delta klein wird, vor allem bei marktneutralen Positionen wie dieser. Dann wird es das nächste mal funktionieren!
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