Zeit für einen 1990/2010er Spread auf den Mini-S&P Future. Wie letztens beschlossen habe ich nur eine Position eröffnet wegen der kurzen RLZ. Der Spread ist nach oben robust, der ganze Trade bringt mich mental nicht so schnell unter Druck. Fed hin oder her, ich will einfach gute Setups nutzen, mehr kann ich als Trader ja nicht tun.
Eigentlich neige ich an derartigen Tagen dazu, keine Lust aufs Traden zu haben wenn das Portfolio in beide Richtungen +/- 2% schwankt. Trotzdem will ich mich überwinden und eine Gelegenheit nutzen mit einem long put. Die Idee ist direktional und geht auf, wenn sich der Trend nach unten durchsetzt, das Risiko nach oben ist begrenzt, bei knapp unter 112 beende ich den Trade, Ziel wären ca 3R, also um die 99 des Index-ETF. Falls es seitwärts geht bleiben dennoch 2-3 Wochen Zeit zum Abwarten.
Update 19.10.2014: Es bleibt sehr spannend! Der Index ist zum Support zurückgependelt, imo für alle Langschläfer eine schöne Gelegenheit. Klar, sollte es nun zügig nach oben gehen sinken die Chancen dass der Trade im Gewinn endet. Dies erzeugt bei mir aber keinen mentalen Druck, denn ich kenne mein Risiko mit dem ersten Tag des Trades und merke auch jetzt dass es mich nicht sonderlich berührt. Denn es werden dafür andere Tradingideen klappen, wie das eben so ist im Trading. Ich bin generell neugierig, ob es das nun war mit der Korrektur, denn der VIX ist doch markant in die Höhe geschnepft, auch die Vola im Rohöl ist beachtlich. Müsste ich raten, dann meine ich doch dass einiges dafür spricht dass es nicht so ruhig weitergeht wie 2013. PS.: Mein erster Eintrag in unserer neuen Behausung, mein Rücken tut noch etwas weh :-)
Irgendwie möchte ich Chance nützen ohne aber zuviele bearishe Positionen aufzuladen. Habe mich für 2 kleine Spreads im SPY entschieden, EWZ und IWM waren im prinzip ähnlich aber nicht so liquide bzw. haben sie viel schlechtere Spreads. Die Idee sieht so aus: Technisch wie eh und je, dazu kommt eine Situation die nach einer baldigen Entscheidung ruft. Geht es runter, alles fein, geht es rauf, dürfte der VIX weiter nachgeben und ein gemütlicher Ausstieg bei 50% der Prämie sollte bequem möglich sein. Der saisonale Chart unterstützt die Idee einwenig. Der Wochenchart hingegen sieht noch okay aus, auch der Fear and Greed Index spricht eher für eine Erholung...was weiß man schon, vielleicht geht es auch einfach seitwärts?
Gestern kam noch ein Fill vor Handelsschluss für den 1020er/1060er Spread. Einerseits gut dass ich dem Preis nicht nachgelaufen bin, sonst würde ich mich vermutlich ärgern. Denn zur Eröffnung lief der preis schön nach oben um dann wieder abverkauft zu werden. Ich konnte mich zum Glück beherrschen und dachte mir dann "das Limit bleibt, und kommt kein Fill dann ist es eben so" -gut gemacht! Allerdings hätte ich wieder mal einen Tick geiziger sein können. Verfall ist im Dezember und das Setup ist auch in Ordnung, obwohl man nie eine weitere Gegenbewegung ausschließen kann. Das P&L ist wie so oft an der Grenze mit ca. 1:10 (Prämie/Risiko). Eigentlich hat es sehr lange gedauert bis ich in die Grains hineingekommen bin, mal sehen wie sich der Trade entwickelt.
Update 6.10.2014: Die Position ist nach der heutigen Gegenbewegung stark unter Druck. Leider konnte ich aus Zeitmangel keine Gegenposition eröffnen. Sollte es bis morgen zur Eröffnung ruhig zugehen oder auch nicht, Eingreifen ist angesagt. Entweder gleich rausgehen oder eine Gegenposition eröffnen. Was lerne ich daraus? Primär habe ich nichts falsch gemacht, solche Situationen kommen einfach vor, heute geht auch die Volatilität hoch. Ich sollte mich aber schon einmal drauf einstellen dass ich möglicherweise nicht unter der angepeilten 2% Marke rauskomme wenn es morgen nochmal stark bergauf geht.
Habe zwar die Position vergessen in den blog aufzunehmen, aber dennoch will ich einen kleinen Eintrag heute machen. Und zwar geht es um den Exit. Ich bin rausgegangen mit ca. 140USD Gewinn nach längerer Laufzeit und einigen Adjustierungen. Der ATM short call hätte noch einiges zu verdienen gehabt, doch dann dachte ich mir- hey wozu noch warten? Das Umfeld trübt sich fast täglich ein und eigentlich sollte man dankbar sein wenn man einen Wert im Depot hat der sich dennoch so tapfer hält. Danke FB, gerne wieder wenn sich das Finanzwetter wieder bessert! Und während ich diese Zeilen schreibe lässt FB weiter Federn.. 
Der eine Spread im CAD ist durch und der nächste wird hier am selben eröffnet. Bin ich im "flow"? Wer weiss, jedenfalls bin ich froh dass ich in den pullback einen fill bekam, es ist einfach mein bevorzuges Entry. Ich merke auch wie egal es mir ist ob der Trade ein Gewinner ist, scheinbar macht es mich mutiger wenn ich mich an die Regeln halte, denn dann kann ich mir nichts vorwerfen wenn es gegen mich läuft. An diesen Aspekt habe ich noch garnicht gedacht.
Update 9.10.2014: Gestern erfolgte eine Adjustierung, und zwar habe ich mich entschieden, einen Spread von zweien aufzulösen und einen neuen Spread auf der Unterseite dagegenzusetzen. Was mich wirklich zum kochen brachte, war nicht der Preis, sonder dass ich seit langer Zeit wieder einmal "kaufen-verkaufen" bei der Orderaufgabe verwechselte, das kostet natürlich sofort einige Dollars. Immerhin, ich habe es sofort gemerkt dass etwas nicht stimmt. Und die Entscheidung ansich war richtig, heute geht es weiter bergauf. Überhaupt bin ich am überlegen das Risiko pro Trade um wenigstens 0.5% runterzufahren. Diese Position oder auch der Spread im Soja hätten mich dann mental weitaus weniger unter Druck gebracht, ich habe den Verdacht dass es die Performance steigern würde.
Update 10.10.2014: Habe mich entschieden, den Trade komplett zu schliessen. Ich gebe zu die ganze Sache giftet mich einwenig, aber so eine starke Bewegung hielt die Position einfach nicht gut aus vor allem wegen der recht kurzen RLZ. Ein Trade im ETF wäre vielleicht besser gelaufen oder einfach nur 1 spread statt 2. Vielleicht mache ich es in Zukunft so- bei kurzer RLZ Risiko weiter reduzieren und weniger aggressiv vorgehen. Denn der (singuläre) Spread im Yen läuft noch und hat die Turbulenzen gut überstanden (bzw ich ;-). Was soll's, ich will mich nicht in dem Trade verrennen, nächstes Jahr sollte ich den Trade aufrollen und nochmal durchgehen, zahlt sich bestimmt aus. Eine Sache ist sehr positiv: Gesamtverlust sind rund 150USD (den Fehlklick nicht eingerechnet), so gesehen alles bestens.
Ich finde meine Shortidee auf den XLU ganz nett. Sehr schönes setup mit Pullback, wobei ich nicht tickgenau arbeiten kann mit einem Dez44er ITM put. Mein mentaler stop ist bei 43,20. Das entspräche ca. 58 Punkten was ich als 1R definiere. Ergo setze ich mein Ziel bei 3R an, das sind beim Aufsetzen des Trades etwa 174 Punkte (40,90). Ein zusätzlicher timestop mit 2 Wochen ist sinnvoll (theta). Jedenfalls hat das alles Testcharakter weshalb ich nur eine Position eröffne. Der Joker an der Idee: Da der ETF Versorgerwerte darstellt sollte er zwar in einer Korrektur outperformen, aber anderseits bei einem allgemeinen Ausverkauf mitgerissen werden. Und Sollte sich der Markt beruhigen stehen die Chancen auf eine Underperformance auch nicht schlecht.
Ich liege schon eine Weile auf der Lauer nach einem short-Einstieg im Silber und habe schnell nach der Eröffnung zugeschlagen mit zwei 18er ITM puts. Die Idee ist, dass der Preis noch bis 15 USD rutscht. Als mentaler Stop dient die 17.10er Marke, was ca. der zweifachen ATR(5) entspricht. Daher entspricht 1R beim Einstieg 0,65 pro Position, das Ziel liegt bei wenigstens 2R was einem Preis von leicht über 15USD entspricht. Es ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich dass der gestrige selloff komplett zurückgekauft wird, ich bleibe einfach trendfolgend.
