GCG15: Bear Call Spread [closed]

Ein Gold-Trade wird beendet und in den Aufwärtsmove ein neuer Spread eröffnet. Da die Vola recht gut ist bleibe im in den Februaroptionen. Wieder mal war ich einen Tick zu ungeduldig, da der Preis nach dem Fill nach oben ging. Allerdings habe ich es geahnt dass in der ersten Handelsstunde eine Entscheidung ansteht. Es hätte genausogut wieder nach unten gehen können und ich hätte mich einer Gelegenheit beraubt. Der 1250er call ist nicht so ewig weit weg, aber das P&L Diagramm zeigt mir noch genug Puffer an.

Update 8.11.2014: Das Timing war unglücklich, der Preis geht in der Spitze bis +3% nach oben. Allerdings konnte das die Position recht gut verkraften, die 50% Marke ist noch nicht ganz erreicht. Ich werde am Montag überlegen ob ich nach oben rolle. Auch war es meine eigene Schuld, ich hatte mir schon angewöhnt, nicht in der ersten Handelsstunde zu traden, das hätte in dem Fall gereicht, da es relativ bald auf +2% ging.

Update 11.11.2014: Glück gehabt! Auf Tagesbasis war mein Timing offenbar ganz gut, der Preis bröckelt wieder und somit gibt es hier nicht viel zu tun.

Update 14.11.2014: Gold springt nach oben und die Position ist leider sofort an der 100% Grenze und muss geschlossen werden. Tja! Vielleicht war die RLZ zu kurz und das obere Delta zu aggressiv mit ca. -0.19... oder beides! Ich habe den Vergleich im GLD wo ich ziemlich emotionslos zusehen und adjustieren kann. Vielleicht sollte ich öfter GLD Optionen verkaufen und diese evtl. aggressiver handeln?

ZMZ14: bull put spread [closed]

Es wird heute noch ein Spread im Sojamehl eröffnet. Okay, es ist ein echt heisser Trade, aber abgesehen von der saukurzen Restlaufzeit stimmt beinahe alles, das CRV ist auch hervorragend, superhohe Vola und der Trade kann noch einiges an Pullback vertragen! Fühle mich pudelwohl, allein eine Adjustierung geht sich möglicherweise nichtmehr aus.

Update 11.11.2014: Die Position wird heute mit 141USD Gewinn geschlossen!

ZCH15: short 320er put [closed]

Heute ist etwas Zeit und ich schlage zu, denn besser wird das Setup kaum. Der Wochenchart ist noch nicht komplett auf Kauf, aber bei der guten Vola nehme ich das gerne in Kauf. Auch mit der Position im Sojamehl liege ich noch innerhalb meines Moneymanagement.

Update 15.12.2014: So schnell geht's! Irgendwie hat meine Dokumentation in dem Trade versagt, auch in meinem Trackrecord stimmt was nicht. Jedenfalls hat sich die Idee durchgesetzt und nachdem der 320er auf einen 300er gerollt wurde habe ich heute die Position mit 124USD Gewinn geschlossen.

GLD: short call -> Strangle [closed]

Bei zwei gut laufenden Positionen in den Edelmetallen will ich nicht übermütig werden auch an Tagen wie heute. Warum ich einen short Call nachgelegt habe, hat eigentlich nur einen Grund, die explodierende Vola. Der Plan sieht so aus, dass ich bei Rücksetzern den Spread im Gold nach unten rolle, der short call im GLD soll einfach mitlaufen, das Klumpenrisiko ist marginal da die Prämie nur etwas über 50USD ist. (128er Call, Verfall Februar15)

Update 14.11.2014: Die Option erreicht die 50% Marke. Da die Idee intakt ist, wird ein 100er put dagegen geschrieben. Herrlich wie entspannt es sich hier tradet im Gegensatz zum Gold. Vielleicht sollte ich mich wirklich mehr auf den ETF beschränken?

Update 27.11.2014: Die Position lauft gut, wird aber trotzdem geschlossen wegen der Goldabstimmung in der Schweiz. Es ist das Risiko nicht wert dass es irgendwelche Preissprünge gibt. Der Trade wird sogar mit 6USD Gewinn beendet.

NGG15:[CLOSED] Bear Call Spread ->bull put Spread-> rollen

Es gibt wenig was gegen diesen Trade spricht, am ehesten die CoT-Daten, welche aber kein Timinginstrument sind. Eigentlich fast ein ideales setup für mich. Okay, die Liquidität beim oberen Strike ist nicht optimal, nachdem es aber heute nach oben geht bekam ich einen guten Fill. Gut finde ich auch, dass der Preis bis 4.1 nach oben schiessen kann und bei diesem Punkt noch immer eine schöne Adjustierung möglich wäre durch eine Gegenposition. Wie es auch ausgeht, ich kann mir nicht vorwerfen, den Trade schlecht geplant zu haben! PS.: Die Strikes sind verdammt weit weg, auch die Vola ist recht gut.

Update 3.11.2014: Der Preis springt nach oben heute. Da die Idee noch intakt ist, und die Prämien hoch, erfolgt eine Gegenposition mit 3.5/3.25er put!

Update 7.11.2014: Die Oberseite wurde gestern geschlossen, die Unterseite hat bereits einiges kompensiert und wird weiter gehalten aufgrund des sehr guten CRV! Das Hauptrisiko wäre nun eine erneute abrupte Trendumkehr nach unten.

Update 8.11.2014: Ich bin sehr froh, die Oberseite geschlossen zu haben. Der Gesamttrade wird im Idealfall plusminus Null enden, aber der Spread hat noch einiges an Zeitwert und zugleich steigt die Vola stark an. Einen Fehler will ich hier nichtmehr machen, nämlich schnell mal nach oben rollen. Gnadenlose Rücksetzer müssen jederzeit eingeplant werden bei der Vola, allerdings bin ich bereit in stark überverkaufte Tage nach oben und evtl dann zugleich nach hinten zu rollen.

Update 11.11.2014: Der Preis geht in die wohlverdiente Korrektur, der put-Spread ist noch leicht im Gewinn und die Vola zieht weiter an. Ich werde die Position heute evtl nach hinten und wegrollen aufgrund der hervorragenden Bedingungen. Die Strikes 3.25 und 3.0 sind im nächsten Kontrakt noch um einiges liquider. Das CRV ist weiterhin hervorragend und das Gamma-Risiko kann noch reduziert werden.

Update 14.11.2014: Ich merke es an den vielen updates, dass ich mich schon etwas "verrannt" habe. Das Problem war wohl recht typisch, nämlich dass ich zuviel gewusst habe. Deswegen habe ich einen Verlust von über 2% akzeptiert um nochmal ein kleines Minus zu kassieren, da ich gestern in den nächsten Monat gerollt habe bei tieferen Strikes. Fakt ist, ich hätte den Condor beenden können mit kleinem Minus und nun wieder eine Position eröffnen. Tja, nächstes mal schaffe ich es, aber vielleicht ist es auch ein schönes Lernbeispiel. Ohne diese Aktion würde das aktuelle Monatsplus wesentlich größer ausfallen, schon interessant wie ich mir nach wie vor im Weg stehen kann. Okay. Ein kleiner Trost- die Vola ist sensationell gut, ich betrachte die gerollte Position eigentlich als neu und eine Gegenposition ist jederzeit möglich und realisitsch da der Preis ja wie besoffen rauf und runter rast. Das CRV ist traumhaft, vorwerfen kann ich mir dass die Prämie eine Spur zu hoch ist für mein Konto, daher muss ich im Bedarf rasch dagegen setzen. Ein Warnzeichen ist, dass sich heute auf Wochensicht kein Kaufsignal generiert wenn der Kurs unterhalb des BB schliesst.

Update 17.11.2014: Ja, auch so etwas darf es geben, vor allem nach der schwierigen Phase in den letzten Wochen. Nämlich, einfach mal ein Tief zu treffen. Das ist einfach Glück, aber dennoch Balsam für die Seele nach dem verlustreichen Freitag. NG schiebt heute stark an, aktuell +6%.

Update 2.12.2014: Nun heißt es Augen zu und durch. Den letzten spread kann ich mit einem nur kleinen Minus beenden von ca 100USD. Aber die Durchführung war hart. Ich wollte schon eine Gegenposition aufsetzen aber die Idee eines akzeptablen Aufwärtstrends ist einfach nichtmehr haltbar. Tja, jedenfalls schlägt NG wieder mal mit voller Wucht zurück, das gesamte Minus beläuft sich auf über 700USD. Fazit: Hätte ich NG einfach nicht gehandelt wäre ich nun um 700USD reicher bzw. hätte ich den ersten Iron Condor gesamt beendet wären es nur 500 Verlust. So wurde mehr als 2% Minus erreicht, was nicht gut ist. Aber was solls, Die nächsten Chancen kommen, außerdem habe ich ja auch einiges richtig gemacht. Insgesamt ist es einfach ein verdammt teurer Kontrakt für alle Konten unter 50k denke ich. Vielleicht greife ich wieder mal auf den ETF zurück und sammle Kleingeld..

HEG15: Bear Call Spread [closed]

Eben kam der Fill. Vieles spricht für den Trade, Mut macht mir auch der Wochenchart. Somit ist meine Erwartung dass der Preis nicht nach oben schiesst. Die RLZ ist solide mit über 100 Tagen, das Entry gefällt mir wirklich sehr gut.

Update 4.12.2014: Der Trade wird heute erfolgreich beendet und bei 20% Restwert die Positionen zurückgekauft. Eigentlich ging es seitwärts, dank fallender Vola war der Trade trotz Preisanstieg nie unter Druck.

NFLX: Calender Spread [closed]

Tiefe Vola, unklares Umfeld, enge Spreads. Beim Scan bietet sich NFLX an für einen Call Calender ATM. Der Trade kann einwenig fallende Vola verkraften, angestrebte Laufzeit ist eine gute Woche. Grenzen: 367,6 und 408 absolut, bei Adjustierung früher. Ziel sind zw 100 und 200USD.

Update 4.11.2014: Ich entscheide mich für eine Adjustierung auf der Put-Seite zum double Calender. Das Vegarisiko beträgt ca 40USD pro Punkt. Der Trade dürfte sich in dieser Woche entscheiden.

Update 13.11.2014: Zufall? Ich hatte noch eine beinahe vergessene Rückkauforder liegen für den Call-Calender. Da diese heute automatisch ausgeführt wird, muss ich die gesamte Position zumachen. Das Ziel wird schön erreicht mit +237USD, da gibt es nichts zu meckern! Okay, ich hätte wohl noch einen Tag rausgeschunden, vielleicht aber besser so :-)

Drawing Down

Ich will mir nichts vormachen, die Trades sind zwar alle im Griff, aber der Drawdown frisst sich gemütlich weiter in mein Depot. Es ist auch nichtmehr ausgemachte Sache ob ich auf Jahressicht auf Null rauskomme wobei ich optimistisch bleibe. Wenig Chancen sehe ich für den Gesamtbreakeven seit Kontoeröffnung. Dafür ist zuviel kaputt gegangen, denn eine derartige Verlustserie habe ich vielleicht noch nie gehabt. Es ist zermürbend, vor allem weil ich mich in der Tat seit Blogeröffnung sehr strikt an meine Regeln halte. Sofern die Zeit besteht möchte ich nun einzelne Trades analysieren und nach Dingen suchen die ich besser hätte machen können. Spontan fällt mir wieder der Fleischtrade ein. Auf jeden Fall will ich mir den Spread im AUD ansehen, ich will prüfen ob eine längere RLZ etwas gebracht hätte. Nachdenklich macht mich auch, dass ich nun 2 Chancen in den Grians verpasst habe, beim letzten mal war es vermutlich das Zweifeln am System ansich. Das ist angeblich auch sehr typisch für ausgeprägte Verlustserien. Die Situation kommt mir leider bekannt vor, nämlich das Gefühl dass mir einfach die Gewinner ausgehen..

JPY: Idee eines Maerz15 short put

Es liegt eine Order eines lange laufenden short put im Yen-future. Mir sind einige Dinge aufgefallen auf die ich sonst kaum achte. Zum einen wäre da das big picture im Monatschart welches deutlichen support geben dürfte wegen der Trendlinie (die ich sonst auch kaum beachte). Natürlich sind weekly und monthly ganz klar short. Nur der daily Chart hat auf long gedreht. Interessant sind aber eindrucksvolle Divergenzen, die ich sonst wenig beachte. Gepaart mit den CoT Daten und dem guten Entry-setup im daily ist für mich der Versuch in den Trade zu kommen gerechtfertigt. Ich lasse mir aber Zeit, die Idee lauft nicht davon, und wenn, dann will ich einen guten Fill bekommen.

Ergänzung zu dieser Idee: Der Fill kam nicht. Dafür noch ein relatives Performancechart der entsprechenden ETFs. Man sieht dass in den letzten 80 Tagen der Yen sich gegen die anderen Majores gut behaupten konnte.

Update 2.11.2014: Die Idee ist gestrichen, es scheint als wurde der Monatschart nach unten aufgelöst und zwar mit einer ziemlichen Wucht! Das hat den einen oder anderen Trader kalt erwischt, danke dass ich verschont geblieben bin. Ergo: Immer mit dem unerwarteten rechnen im Devisenmarkt, nicht gegen den Trend handeln. Rücksetzer kommen auch hier bestimmt. In dem Fall ist es offenbar auch simpel bei dieser ursprünglichen Idee: Einfach abwarten wo der Monatsbalken schließt! :-) Geizig sein hat mir hier geholfen, denn deswegen kam der Fill nicht.

CL: Monthly nearest big picture

Mal was anderes, aber dieser Eintrag soll mir selbst helfen, mich an Rohöl zu erinnern. Es liegt eine ziemlich markante Situation vor. Und zwar taucht der MACD auf Monatsbasis unter die Null-Linie ab, ein Zustand der schon seit Jahren nichtmehr vorlag! Beim letzten rot markierten Tief auf dem aktuellen Niveau war der MACD deutlich im positiven Terrain. Ich sehe sehr viel Risiko/ Potential auf der Unterseite und bin sehr gespannt ob der Preis sich stabilisiert. Derzeit gibt es aber nur wenige Anzeichen.