NFLX: Calender Spread [closed]

Tiefe Vola, unklares Umfeld, enge Spreads. Beim Scan bietet sich NFLX an für einen Call Calender ATM. Der Trade kann einwenig fallende Vola verkraften, angestrebte Laufzeit ist eine gute Woche. Grenzen: 367,6 und 408 absolut, bei Adjustierung früher. Ziel sind zw 100 und 200USD.

Update 4.11.2014: Ich entscheide mich für eine Adjustierung auf der Put-Seite zum double Calender. Das Vegarisiko beträgt ca 40USD pro Punkt. Der Trade dürfte sich in dieser Woche entscheiden.

Update 13.11.2014: Zufall? Ich hatte noch eine beinahe vergessene Rückkauforder liegen für den Call-Calender. Da diese heute automatisch ausgeführt wird, muss ich die gesamte Position zumachen. Das Ziel wird schön erreicht mit +237USD, da gibt es nichts zu meckern! Okay, ich hätte wohl noch einen Tag rausgeschunden, vielleicht aber besser so :-)

Drawing Down

Ich will mir nichts vormachen, die Trades sind zwar alle im Griff, aber der Drawdown frisst sich gemütlich weiter in mein Depot. Es ist auch nichtmehr ausgemachte Sache ob ich auf Jahressicht auf Null rauskomme wobei ich optimistisch bleibe. Wenig Chancen sehe ich für den Gesamtbreakeven seit Kontoeröffnung. Dafür ist zuviel kaputt gegangen, denn eine derartige Verlustserie habe ich vielleicht noch nie gehabt. Es ist zermürbend, vor allem weil ich mich in der Tat seit Blogeröffnung sehr strikt an meine Regeln halte. Sofern die Zeit besteht möchte ich nun einzelne Trades analysieren und nach Dingen suchen die ich besser hätte machen können. Spontan fällt mir wieder der Fleischtrade ein. Auf jeden Fall will ich mir den Spread im AUD ansehen, ich will prüfen ob eine längere RLZ etwas gebracht hätte. Nachdenklich macht mich auch, dass ich nun 2 Chancen in den Grians verpasst habe, beim letzten mal war es vermutlich das Zweifeln am System ansich. Das ist angeblich auch sehr typisch für ausgeprägte Verlustserien. Die Situation kommt mir leider bekannt vor, nämlich das Gefühl dass mir einfach die Gewinner ausgehen..

JPY: Idee eines Maerz15 short put

Es liegt eine Order eines lange laufenden short put im Yen-future. Mir sind einige Dinge aufgefallen auf die ich sonst kaum achte. Zum einen wäre da das big picture im Monatschart welches deutlichen support geben dürfte wegen der Trendlinie (die ich sonst auch kaum beachte). Natürlich sind weekly und monthly ganz klar short. Nur der daily Chart hat auf long gedreht. Interessant sind aber eindrucksvolle Divergenzen, die ich sonst wenig beachte. Gepaart mit den CoT Daten und dem guten Entry-setup im daily ist für mich der Versuch in den Trade zu kommen gerechtfertigt. Ich lasse mir aber Zeit, die Idee lauft nicht davon, und wenn, dann will ich einen guten Fill bekommen.

Ergänzung zu dieser Idee: Der Fill kam nicht. Dafür noch ein relatives Performancechart der entsprechenden ETFs. Man sieht dass in den letzten 80 Tagen der Yen sich gegen die anderen Majores gut behaupten konnte.

Update 2.11.2014: Die Idee ist gestrichen, es scheint als wurde der Monatschart nach unten aufgelöst und zwar mit einer ziemlichen Wucht! Das hat den einen oder anderen Trader kalt erwischt, danke dass ich verschont geblieben bin. Ergo: Immer mit dem unerwarteten rechnen im Devisenmarkt, nicht gegen den Trend handeln. Rücksetzer kommen auch hier bestimmt. In dem Fall ist es offenbar auch simpel bei dieser ursprünglichen Idee: Einfach abwarten wo der Monatsbalken schließt! :-) Geizig sein hat mir hier geholfen, denn deswegen kam der Fill nicht.

CL: Monthly nearest big picture

Mal was anderes, aber dieser Eintrag soll mir selbst helfen, mich an Rohöl zu erinnern. Es liegt eine ziemlich markante Situation vor. Und zwar taucht der MACD auf Monatsbasis unter die Null-Linie ab, ein Zustand der schon seit Jahren nichtmehr vorlag! Beim letzten rot markierten Tief auf dem aktuellen Niveau war der MACD deutlich im positiven Terrain. Ich sehe sehr viel Risiko/ Potential auf der Unterseite und bin sehr gespannt ob der Preis sich stabilisiert. Derzeit gibt es aber nur wenige Anzeichen.

GOOGL: Bear call spread Jan 610/615 [closed]

Es werden drei spreads auf Google eröffnet mit gutem CRV. Auch das setup ist sehr gut, allein im Wochenchart erkennt man klar den support. Dennoch sehe ich das Risiko auf der Unterseite, das Papier hat im weekly keine neuen Hochs generiert. Das Umfeld ist weiterhin labil, noch ist nichts entschieden. Ich bin froh in den Trade hineingekommen zu sein, zur Zeit habe ich wenig Energie nach guten Ideen zu suchen. Doch hier gilt jetzt schon: One good trade.

Update 31.10.2014: Es erfolgt eine Adjustierung zum Iron Condor. Warum? Die Idee ist intakt und deshalb will ich dem Regelwerk folgen. Einziges Manko ist die recht niedrige Vola, dieses Risikos bin ich mir bewusst.

Update 17.11.2014: Der Preis prallt am Widerstand nach unten ab und das Delta auf der Unterseite schwillt nun an mit insgesamt -0.03 gegenüber Delta 0.01 auf der Oberseite. Grund genug, die Unterseite zu schließen, es ist wohl mein Stil, die Oberseite laufen zu lassen und das kleine Risiko in Kauf zu nehmen das der Preis abermals nach oben dreht. Im Idealfall endet der Trade noch immer mit einem hauchdünnen Plus. Eine Adjustierung wäre interessant, ist mir aber in Relation zu den Gebühren zu teuer.

Update 2.12.2014: Puh, rund 40 Tage sind vergangen und die Oberseite wird im Gewinn geschlossen. Bleibt also insgesamt ein kleines Minus von 50USD.

ZBH15: short put 132er [closed]

Einige Trades laufen bescheiden, wie zB der ES-Spread der heute auf der Kippe steht. Auch die Idee im IWM verpufft langsam und der SLV geht seitlich.. Und zu guter letzt habe ich gestern schöne Einstiege in den Grains aus zeitlichen Gründen verpasst..grrr! Alles in allem gibt es lustigere Tradingphasen, aktuell will ich von einer Durststrecke sprechen. Dabei beläuft sich der Oktober bei plusminus Null, manche Trades schauen gut aus und somit war es bisher ein neutraler Monat. Somit bleibe ich meiner Systematik treu, und nutze weiterhin gute Gelegenheiten. Heute wurde es seit langer Zeit mal ein naked put mit viel Restlaufzeit von ca. 120 Tagen. Die Vola ist gut, und die Präme am Limit was mein Risikomanagement betrifft. Allerdings fühle ich mich wohl, wozu immer nur Spreads handeln bei so langer RLZ.

Update 29.10.2014: Ich habe etwas herüberlegt ob ich adjustieren soll oder nicht. Denn der Preis ist noch nicht bei der 50% Grenze im Minus, also alles im Griff. Und aus Angst will ich auch nicht adjustieren. Allerdings dachte ich mir, ich muss nicht zusammenbeißen bis ich endlich einen Call dagegenschreiben darf, und wenn es wieder scharf nach oben geht, dann gehe ich eben mit einem kleinen Minus raus. Fakt ist, der Preis geht derzeit weiter nach unten und ich will eigentlich das traden was ich sehe und nicht aussitzen, ob ich letztlich Recht habe. Der so entstandene Strangle hat jetzt viel Kapazität für scharfe Moves.

Update 25.11.2014: Der Call wird mit einem kleinen Minus von ca. 50USD geschlossen und der put bleibt bestehen da sich der Trend nach oben offenbar wieder durchsetzt.

Update 3.12.2014: Ich überlege, den put nach oben in die Korrektur zu schieben. Da die Kraft nach oben nachlässt will ich aber noch was Grünes sehen bevor ich ernst mache, die Divergenz im MACD stört.

Update 8.12.2014: Der komplette Trade wird insgesamt mit ca 220USD Gewinn beendet. Vielleicht eröffne ich einen neuen put, mal sehen.

ESZ14: Bear Call Spread [closed]

Zeit für einen 1990/2010er Spread auf den Mini-S&P Future. Wie letztens beschlossen habe ich nur eine Position eröffnet wegen der kurzen RLZ. Der Spread ist nach oben robust, der ganze Trade bringt mich mental nicht so schnell unter Druck. Fed hin oder her, ich will einfach gute Setups nutzen, mehr kann ich als Trader ja nicht tun.

Update 21.10.2014: Der Trade muss heute an der 100% Marke geschlossen werden, nachdem es weiterhin impulsiv nach oben geht!

CLG15: Bear Call Spread [closed]

Gesten Abend kam noch der Fill für einen 92/95er spread. Wollte früher reingehen aber die Spreads der einzelnen Optionen spielten verrückt, offenbar wegen des upmoves. Trotzdem schöner Trade vom Setup her, auch saisonal gesehen, die Vola ist sowieso sehr gut und gestern schon etwas gebröckelt. Kleiner Nachtrag: Ich habe es mir eben  in Optionvue angesehen, ich hätte für den Spread 2 Tage vorher fast 100USD mehr bekommen. Insofern muss ich mir überlegen ob es nicht doch gut sein kann bei Volaexplosionen  Positionen zu eröffnen, vorausgesetzt, die Spreads sind eng. 

Update 13.11.2014: Knappe 4 Wochen und der Trade ist durch! Gewinn ist 236USD für den Spread. Ich hätte Lust, in meiner guten Laune gleich den nächsten Spread nachzuwerfen. Ich warte aber mal ab und mache es von der Prämie abhängig, da die Vola heute schön nach oben geht.

IWM: long put ITM 112er [closed]

Eigentlich neige ich an derartigen Tagen dazu, keine Lust aufs Traden zu haben wenn das Portfolio in beide Richtungen +/- 2% schwankt. Trotzdem will ich mich überwinden und eine Gelegenheit nutzen mit einem long put. Die Idee ist direktional und geht auf, wenn sich der Trend nach unten durchsetzt, das Risiko nach oben ist begrenzt, bei knapp unter 112 beende ich den Trade, Ziel wären ca 3R, also um die 99 des Index-ETF. Falls es seitwärts geht bleiben dennoch 2-3 Wochen Zeit zum Abwarten.

Update 12.10.2014: Der Trade ist sehr gut angelaufen, was mich natürlich freut. Es ist einiges an Potential nach unten zu sehen.

Update 19.10.2014: Es bleibt sehr spannend! Der Index ist zum Support zurückgependelt, imo für alle Langschläfer eine schöne Gelegenheit. Klar, sollte es nun zügig nach oben gehen sinken die Chancen dass der Trade im Gewinn endet. Dies erzeugt bei mir aber keinen mentalen Druck, denn ich kenne mein Risiko mit dem ersten Tag des Trades und merke auch jetzt dass es mich nicht sonderlich berührt. Denn es werden dafür andere Tradingideen klappen, wie das eben so ist im Trading. Ich bin generell neugierig, ob es das nun war mit der Korrektur, denn der VIX ist doch markant in die Höhe geschnepft, auch die Vola im Rohöl ist beachtlich. Müsste ich raten, dann meine ich doch dass einiges dafür spricht dass es nicht so ruhig weitergeht wie 2013. PS.: Mein erster Eintrag in unserer neuen Behausung, mein Rücken tut noch etwas weh :-)

Update 28.10.2014: Der Bär gibt sich geschlagen, der mentale SL ist erreicht, womit ein Minus von 249USD akzeptiert werden muss. In Wahrheit spricht immer mehr für eine Trendfortsetzung, mal sehen ob die alten Hochs überboten werden. Die Frage ist nun ob ich beim nächsten mal mit einem kleinen Plus rausgehen sollte, auch wenn die Idee noch intakt war, in diesem Trade wäre es locker möglich gewesen.. 

SPY: Bear Call Spread 105d RLZ [closed]

Irgendwie möchte ich Chance nützen ohne aber zuviele bearishe Positionen aufzuladen. Habe mich für 2 kleine Spreads im SPY entschieden, EWZ und IWM waren im prinzip ähnlich aber nicht so liquide bzw. haben sie viel schlechtere Spreads. Die Idee sieht so aus: Technisch wie eh und je, dazu kommt eine Situation die nach einer baldigen Entscheidung ruft. Geht es runter, alles fein, geht es rauf, dürfte der VIX weiter nachgeben und ein gemütlicher Ausstieg bei 50% der Prämie sollte bequem möglich sein. Der saisonale Chart unterstützt die Idee einwenig. Der Wochenchart hingegen sieht noch okay aus, auch der Fear and Greed Index spricht eher für eine Erholung...was weiß man schon, vielleicht geht es auch einfach seitwärts?

Update 16.10.2014: Der Trade wird gestern mit ca 30USD Gewinn pro Spread geschlossen. Schade dass ich nicht mehr Positionen hatte, aber es hätte ja auch gegen mich laufen können und der IWM put läuft noch.