SPY: Double Calender 213erCall/211erPut Jul/Aug [-closed-]

Gestern wurde ein Double-Calenderspread installiert da meiner Ansicht nach günstige Voraussetzungen bestanden. Da wäre mal die unklare Gemengelage des Marktes zwischen Stagnation und Euphorie. Jedenfalls sinkt der VIX gestern stark und liegt über 8% unterhalb seines MA21. Auf der anderen Seite Springt der Preis des SPY nach oben, bildet aber noch kein Kaufsignal im Tageschart. Nach über 3 Jahren Trading habe ich eines gelernt- mich nichtmehr von irgendeiner Markteuphorie anstecken zu lassen. Eher im Gegenteil, die Lage nüchtern betrachten und oft ist es besser garnichts zu tun. Da ich aber nicht absolut bearish bin bietet sich der Calender an. Gewinnziel sind rund 50USD und die Idee geht auf wenn vor allem der VIX kurz mal nach oben springt. Überhaupt ergab meine Auswertung dass ich mit den wenigen Calenders bisher ziemlich erfolgreich war, was mich selbst überrascht hat. Die Trefferquote ist oft schlecht, aber der durchschnittliche Verlust relativ klein. In diesem Fall wäre klarerweise ein Loss von unter 50USD anzustreben damit das ganze langfristig Sinn ergibt. Um bei den Gefühlen zu bleiben um die es im Blog ja eigentlich gehen soll: Ich fühle mich wohl und auch zuversichtlich mit dem Trade. Ich habe auch überhaupt keine Angst falls es ein Verlierer wird, ich denke dies ist eine extrem wichtige Voraussetzung für jeden Trade.

Update 29.6.2015: Es wäre doch der Put diagonal die bessere Wahl gewesen.. aber was solls! Die ansteigende IV hilft, der Trade wird mit 60USD Verlust beendet.

FXI: Short Strangle 55/40 [-closed-]

Es wird ein Strangle auf den FXI verkauft mit einer RLZ von 66 Tagen und einer Deltaneutralität. die Position bringt ca. 60USD ein, die Strikes sind sehr weit weg. Die Prämien sind weiterhin recht gut und wie man sieht profitiert die Position sofern es nicht steil in eine Richtung weitergeht.

Update 20.7.2015: Ich musste den Trade im Urlaub über mein Handy schliessen da der Selloff weiterging. Der Verlust lag bei -60USD. Der Fehler war, den Trade in den Urlaub mitzunehmen, nicht weil er mich gestresst hat, sondern ich hätte ihn im Normalfall ganz entspannt nach unten gerollt, mittlerweile wäre es dann vielleicht sogar ein Gewinner bzw der Loss hätte sich stark reduziert. Schade denn ich hätte gerne gewusst wie das Management der Adjustierung funktioniert vor allem bei einer so hohen IV die aktuell stark kollabiert ist.

D6U15: Short Strangle 85.5/76er ->Roll down [+closed+]

Im CAD bietet sich eine Chance auf einen Strangle, da die Prämien gut sind und der Preis vorerst die Talfahrt pausiert hat. Die Position ist beinahe neutral und passt mit insgesamt 350USD gut ins Depot. Die Währungen tendieren zur Zeit überhaupt seitwärts in vielen Fällen.

Update 23.6.2015: Der Trade hat sich sehr gut entwickelt. Je nachdem wie vorsichtig man ist, könnte man schon rausgehen mit über 100USD Gewinn. Zusätzliche Gewinne könnten sich nun deutlich in die Länge ziehen, bei 200USD Gewinn gehe ich spätestens raus.

Update 24.6.2015: Nachdem der Trade sehr rund läuft wird der Call mit 95USD Gewinn runtergerollte auf einen 84.5er Strike. Die Position ist somit deltaneutral, der Preis rennt offenbar zur Seite und es muss nun viel passieren damit die gesamte Position ein Verlierer wird. Noch 100USD Gesamtprofit und ich bin raus.

Update 1.7.2015: Der Trade wird heute aus 2 Gründen beendet. 1. Ist die Idee einer Seitwärtsbewegung nichtmehr richtig intakt und 2. bin ich dann auf Urlaub und kann mich nicht um Adjustierungen kümmern! Gesamtgewinn des Trades sind 94USD, Haltedauer waren insgesamt 20 Tage.