TSLA: Idee Calender

Eigentlich würde ich gerne einen Double Calender eröffnen. Aber ich warte mal ab, denn es gibt bei den puts eine Anomalie, die IV ist bei den Jänneroptionen geringfügig niedriger als für die Dezember-Puts. Ist mir zu unsicher irgendwie, vielleicht sieht die Lage morgen anders aus.

ZMH15: short 290er put -> strangle [closed]

Ein passables Entry findet sich im Beanmeal. Die Vola ist schon zurückgekommen und scheint weiter zu fallen. Die Saisonalität unterstützt die Idee, und der Wochentrend steht auch auf long! Aber ich merke dass ich beim Eröffnen neuer Positionen zögerlich bin da es die letzten Monate so extrem schleppend dahingeht und auch der November wohl mit einem Minus enden dürfte.

Update 3.12.2014: Der Preis rutscht und kratzt an der 50% Marke. Der Weekly Trend ist intakt und Saisonal gibt es Unterstützung, die Idee ist noch einigermaßen intakt. Daher wird ein 400er Call dagegen gesetzt und abgewartet.

Update 8.12.2014: Der Call erreicht heute beinahe die 100% weshalb der Trade beendet wird mit ca 200USD Verlust. Da Die ursprüngliche Idee intakt bleibt wird allerdings ein 300er put nachgeschrieben. Mal sehen ob es sich rächt, allerdings spricht aktuell nicht sehr viel für weiter fallende Preise.

RUT: Call Calender 1180 [closed]

Gestern wurde noch ein Calender eröffnet leicht OTM. Die Laufzeiten sind ideal mit ca. 30 und 60 Tagen. Das Vegarisiko ist für mich am Limit weshalb ich auch keinen Doubleclaender daraus stricken werde falls es stärker nach unten geht. Dann mache ich ihn einfach zu. Nichts genaues weiß man nicht, der Russel macht jedenfalls keine neuen Hochs, aber vielleicht läuft er sie noch an oder geht zur Seite was gut für den Trade wäre. Überhaupt hat mein Depot gestern recht stark von den Volarückgängen profitiert, vielleicht schon zu stark, was zur Vorsicht mahnt.

Update 19.11.2014: Der Trade wird mit 39USD Verlust beendet. Ich denke der Index ist zu teuer für mein Konto, denn sonst hätte ich hier einen Double Calendar konstruiert. Aber das Vegarisiko wird dann einfach zu groß. Tschüß mit Ü :-)

GOOGL: Put 550er Calender -> Doublecalender [closed]

Zur laufenden Position in GOOGL wird mit einem put Calender ergänzt im Sinne eines Hedges. Denn nun heben sich sinkende und steigende Vola teilweise auf, da der Call spread und der Calenderspread gegensinnig profitieren. Ich bin neugierug wie sich das Ganze entwickelt, der Call Spread ist ja im Gewinn nachdem der put spread heute geschlossen wurde (s. Eintrag Oktober). Das Gesamtkonstrukt ist auf der Oberseite anfällig wie man im Diagramm erkennen kann. Ziel sind um die 150USD.

Update 20.11.2014: Der Preis wandert an den linken Rand und es erfolgt die Adjustierung zum double 550/535er Calender. Die Vola bleibt niedrig, das Vegarisiko liegt um die 50USD pro Punkt.

Update 1.12.2014: Der Trade wird beendet da er in Optionvue im Gewinnziel liegt mit ca. 100USD. Aufgrund der Spreads kann der Trade aber nur mit 20 USD Gewinn beendet werden, da sieht man was Spreads ausmachen! :-/

NFLX: Call Calender [closed]

Gestern wurde ein neuer Calenderspread 2 Stück aufgesetzt. Das Umfeld dafür ist weiterhin gut, die Laufzeiten günstig und so langsam bekomme ich einwenig Vertrauen in die Strategie. Das Vega ist 32 und die Grenzen 375 und 397,5 USD. Ziel sind wieder 100- 200 USD.

Update 19.11.2014: Der Preis bricht nach unten durch und die Position wird zugemacht mit ca. 118USD Verlust!

ZMH15: short 300er put -> Strangle [closed]

Ich werde wieder "mutiger". Ich kann mit guter Zuversicht einen put verkaufen, die Vola ist sehr gut und die Prämie ansehenlich mit über 300USD, auch gibt es genug Restlaufzeit. Ich bin froh dass ich geduldig war, denn ich musste mich zeitweise beherrschen. Wohin die Reise auch gehen mag, der Trade fällt in die Kategorie "One good trade"!

Update 14.11.2014: Heftiger Freitag! Selten habe ich soviele Positionen adjustieren müssen, aber ist halt so. Auch hier ist die Idee intakt, aber die Position beinahe an der 50% Marke. Ich will nicht heruminterpretieren sondern trade stur nach den Regeln der Adjustierung. Es wird ein 430er Call dagegen geschrieben!

Update 19.11.2014: Es geht weiter bergab und die Unterseite wird geschlossen mit -232USD bei Delta -0.17. Ich hätte gerne die Oberseite auch zugemacht, aber konnte erst kurz vor Handelsschluss zum PC und konnte nichtmehr beide legs schließen, werde dies aber morgen nachholen.

Update 20.11.2014: Der Call wird nun geschlossen, und der Trade mit 129USD Verlust geschlossen.

CMG: Double Calender [closed]

Ich wollte schon einen Double Calender aufsetzen, habe die Entscheidung aber auf morgen verlegt. Der Trade gefällt mir gut, aber die Spreads sind ziemlich weit und da die Aktie sehr teuer ist, muss ich erst den long call kaufen bevor ich eine Option verkaufen kann, ansonsten verweigert sich die Handelsplattform wegen des kleinen Kontos. Mal sehen..

Update 19.11.2014: Nun wird der Trade eröffnet, mir fällt nicht viel ein was dagegen spricht. Ziel sind um die 150USD.

Update 6.12.2014: Der Trade ist schon über dem Gewinnziel da am Freitag keine Zeit zum Traden war. Werde sobald als möglich die Position schließen, mal sehen  wieviel es wird wegen der weiten Spreads. Aber im Prinzip merke ich dass Calenders funktionieren, da die Verluste sehr klein gehalten werden können. Es braucht halt sehr liquide Instrumente.

Update 8.12.2014: Der Trade wird ausnahmsweise mal über dem Gewinnziel beendet. Der Preis hat sich kaum bewegt, der Gewinn beträgt trotz der weiten Spreads ca 240USD.

BIDU: Double Calender [closed]

Es wird ein DC 250/240er aufgesetzt, die Optionen sind liquide genug, das Risiko passt gut zu meinem Konto. Die aktuellen Grenzen sind 233 und 258USD, Ziel sind um die 100USD. Ich fange an, Calenderspreads zu mögen, das Management mit Optionvue ist einfach sehr entspannt. Das Vega liegt bei ca. 20, Theta bei ca. 5!

Update 15.11.2014: Wie ist die Lage? Alles im grünen Bereich, tendiert nach oben, evtl. ist nächste Woche eine Adjustierung nötig.

Update 1.12.2014: Der Trade läuft knapp an den Rand nach unten. Da mir eine Adjustierung zu teuer ist, wird der Trade mit 8USD Verlust beendet, was okay ist, denn die Vola ist eher gesunken als gestiegen. So ist das eben bei Calenders, mein Problem ist eher dass die Trades wegen der vielen leges irgendwie im Handling recht aufwändig sind und mir beinahe die Zeit dafür fehlt.

D6H15: short Call [closed]

Gestern wurde noch ein 92er Call verkauft. Eigentlich ein recht schönes Entry und ich bin derzeit nicht in anderen Währungsfutures drinnen, die aktuell alle stark gegen den USD abwerten. Ich gehe wieder dazu über, einzelne naked options zu verkaufen so wie hier. Ich fühle mich nämlich nicht unwohl wenn ich in so schöne pullbacks verkaufe ganz nach meinen Regeln und die Restlaufzeit lange ist wie hier mit 120 Tagen. Auch die Prämie ist überschaubar mit 180USD.

Update 22.11.2014: Die Idee ist nichtmehr so richtig intakt. Vermutlich ist es Geschackssache, aber ich gehe mit einem kleinen Minus raus von ca 50USD.

GCG15: Bear Call Spread [closed]

Ein Gold-Trade wird beendet und in den Aufwärtsmove ein neuer Spread eröffnet. Da die Vola recht gut ist bleibe im in den Februaroptionen. Wieder mal war ich einen Tick zu ungeduldig, da der Preis nach dem Fill nach oben ging. Allerdings habe ich es geahnt dass in der ersten Handelsstunde eine Entscheidung ansteht. Es hätte genausogut wieder nach unten gehen können und ich hätte mich einer Gelegenheit beraubt. Der 1250er call ist nicht so ewig weit weg, aber das P&L Diagramm zeigt mir noch genug Puffer an.

Update 8.11.2014: Das Timing war unglücklich, der Preis geht in der Spitze bis +3% nach oben. Allerdings konnte das die Position recht gut verkraften, die 50% Marke ist noch nicht ganz erreicht. Ich werde am Montag überlegen ob ich nach oben rolle. Auch war es meine eigene Schuld, ich hatte mir schon angewöhnt, nicht in der ersten Handelsstunde zu traden, das hätte in dem Fall gereicht, da es relativ bald auf +2% ging.

Update 11.11.2014: Glück gehabt! Auf Tagesbasis war mein Timing offenbar ganz gut, der Preis bröckelt wieder und somit gibt es hier nicht viel zu tun.

Update 14.11.2014: Gold springt nach oben und die Position ist leider sofort an der 100% Grenze und muss geschlossen werden. Tja! Vielleicht war die RLZ zu kurz und das obere Delta zu aggressiv mit ca. -0.19... oder beides! Ich habe den Vergleich im GLD wo ich ziemlich emotionslos zusehen und adjustieren kann. Vielleicht sollte ich öfter GLD Optionen verkaufen und diese evtl. aggressiver handeln?

ZMZ14: bull put spread [closed]

Es wird heute noch ein Spread im Sojamehl eröffnet. Okay, es ist ein echt heisser Trade, aber abgesehen von der saukurzen Restlaufzeit stimmt beinahe alles, das CRV ist auch hervorragend, superhohe Vola und der Trade kann noch einiges an Pullback vertragen! Fühle mich pudelwohl, allein eine Adjustierung geht sich möglicherweise nichtmehr aus.

Update 11.11.2014: Die Position wird heute mit 141USD Gewinn geschlossen!

ZCH15: short 320er put [closed]

Heute ist etwas Zeit und ich schlage zu, denn besser wird das Setup kaum. Der Wochenchart ist noch nicht komplett auf Kauf, aber bei der guten Vola nehme ich das gerne in Kauf. Auch mit der Position im Sojamehl liege ich noch innerhalb meines Moneymanagement.

Update 15.12.2014: So schnell geht's! Irgendwie hat meine Dokumentation in dem Trade versagt, auch in meinem Trackrecord stimmt was nicht. Jedenfalls hat sich die Idee durchgesetzt und nachdem der 320er auf einen 300er gerollt wurde habe ich heute die Position mit 124USD Gewinn geschlossen.